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Beim Modell-Ansatz werden die Risiken eines komplexen Effektenfonds mit dem Value-at-Risk (VaR) geschätzt. Das Modell ist ausführlich zu dokumentieren (Spezifikation des Risikomessmodells, Backtesting und Stresstests), Der VaR eines Effektenfonds darf das Doppelte des VaR des zu diesem Effektenfonds gehörenden Vergleichsportefeuilles zur keiner Zeit überschreiten.

Begriffs-Nr.: 546

Englisch: Model approach (580)

Quelle: SFO D15 2010 m. e. E., 24.04.2010

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