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Der Begriff Credit Value at Risk resultiert aus der Anwendung des Value at Risk-Konzepts für Marktrisiken für die Kreditrisikomessung. Inhaltlich stellt der Credit-VaR eine Abschätzung dar, um welchen Betrag die Verluste aus Kreditrisiken die über die Marge einkalkulierten, erwarteten Standardrisikokosten innerhalb eines Jahres potenziell übersteigen könnten (Betrag des höchstmöglichen Ausfalls unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit). Diesem Ansatz liegt der Gedanke zu Grunde, dass die Standardrisikokosten lediglich den langfristigen Mittelwert der Kreditausfälle darstellen, diese jedoch von den tatsächlichen Kreditausfällen des laufenden Geschäftsjahres (positiv oder negativ) abweichen können.

Begriffs-Nr.: 224

Englisch: Credit Value at Risk (Credit VaR) (222)

Quelle: FMA AT m. e. E., 30.10.2018

Hinweis: Die Inhalte dieser Terminologiesammlung Lawpedia® mit Schwergewicht Wirtschaftsrecht (insb. Finanzmarktrecht) wurde mit grösster Sorgfalt recherchiert und auf Basis einer umfangreichen Lernkartei, Schulungsunterlagen und Literatur zusammenstellt. Die verschiedenen Quellen (soweit diese eruierbar waren) ersehen Sie bei den Abkürzungen und Quellenangaben. Hinweise auf weitere Quellenangaben werden gerne entgegengenommen. Trotz der Sorgfalt kann der Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar.

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